Volkonski sugupuus omab täiesti omaette rolli Vene keistrite dünastia, mille üks kuulsamaid esindajaid on ei keegi muu kui Vene tsaar Peeter I. Samamoodi on vürst Volkonski suguvennad nii George Washington, Elizabeth II kui ka Boris Johnson.

Volkonski Eestisse elama sattumine oli omamoodi seiklus. Tema vanemad kohtusid tudengitena ühel talvevaheajal, mil isa Andrei Volkonski tuli külla eestlasest koolikaaslasele. Andreile jäi kohe silma arstitudeng Helvi Jürisson. Heliloojast isa ja kirjanikust ema vahel lahvatanud armastus, mis paraku ei jäänud pikalt kestma.

Volkonski kasvas üles Nõmmel ning ta kirjeldab oma lapsepõlve järgmiselt. "Ema tuli mind sünnitama Eestisse ja jäi, aga isa ei saanud siia tulla - ei olnud elada kuskil ja Moskvas ka ei olnud elada kuskil. Nii et minu kasvatus on puhas eestikeelne ja eestimeelne, Eestiaegsed lasteajakirjad ja verivorst, mis mulle üldse ei meeldinud lapsena ning eesti vanaisa käratas, sa oled eesti poiss, Peeter, sa pead verivorsti sööma,"

Volkonski ütleb, et on huumorisoone ja teatripisiku pärinud mõlemalt vanemalt. Nii polegi imestada, et ta on aastate jooksul sööbinud inimeste mällu omamoodi ekstsentrilise ja ereda isiksusena, kes armastab teha pisikesi vimkasid nii laval kui ka igapäevaelus.

Isa perekonna ja kuulsa vene aadlisugupuuga sai Volkonski lähemalt tuttavaks alles koolipoisina, kui hakkas isal ja vanaemal Moskvas külas käima. Ta mainis, et erinevalt Eestist loeb slaavi maailmas vürsti tiitel siiani - külastades koheldi teda teisiti.

Saates näidati Volkonskile pilte tema sugupuule kuulunud vanadest mõisatest, millest suurt midagi järgi ei olnud ja mis ta meele mõruks tegid. "[Tekitas] väga kurva tunde, kurva ja üsna lootusetu. Lootusetu mitte nende kahe koha pärast, vaid terve Venemaa suhtes," kirjeldas Volkonski.

Volkonski teatas, et tegelikult ei vastanud tema sugupuu aadlikuelu stereotüübile. "Seal ei olnud ju midagi sellist, et teenijad jooksid ette ja taha," rääkis ta. "Seal on ikkagi eelkõige /.../ tohutu vastutus nende inimeste ees, kes seal mõisas on. Selle peale ei mõtle keegi. Kõik on, et oi-oi, aadlikuelu, et kõik tehakse ette ja taha ära... Ei ole. Vastupidi," selgitas Volkonski, et sadu teenijaid ta ei sooviks ning nende olemasolu oleks suur vastutus.

Volkonski peab enda üheks inspireerivamaks esivanemaks dekabrist Sergei Grigorjevitš Volkonskit (5. põlve esiisa). Tegemist oli 19. sajandil elanud sõjakangelastest revolutsionääriga, kes nõudis konstitutsiooni ja pärisorjuse lõpetamist. Arvatakse, et Sergei Grigorjevitš andis ainest ka Lev Tolstoile - Peetri teisele sugulasele - "Sõja ja rahu" kangelase Andrei Bolkonski tegelaskuju loomiseks. Samamoodi oleks raamatu vääriline Sergei Grigorjevitši elusaatus, sest mässumeelsuse eest saadeti ta lõpuks Siberisse.

Lisaks tuli välja, et ka Kadrioru loss on ehitatud Peeter I tellimusel, kes on Volkonski sugupuus esindatud. Samuti on Volkonski kuulsa eelkäija järgi nimetatud lausa üks maatükk keset Vaikset ookeani. Mõlemaga oli rokimees läbi ja lõhki kursis nagu kõige eelnevalt mainituga. "Lapsepõlves oli mul voodi kõrval maailmakaart, loomulikult ma avastasin, et on Volkonski saar. Ja siis hakkasin uurima, see on Prantsuse Polüneesias, Vaikses ookeanis, ja Bellinghausen avastas need saared muule maailmale," oli Volkonski hästi saarega kursis.

Sugupuu jälgi edasi ajades õnnestus ajaloolasel Fred Pussil saate lõpus Volkonskit üllatada - kaevates Rahvusarhiivist hinnalise Aleksander von Benckendorffi arhiivi välja. Ta leidis, et on üks tuntud eestlane, keda Volkonski enda sugulaste sekka arvestada ei osanud - ei keegi muu kui peaminister Kaja Kallas. Selgub, et Volkonski ja Kallas on sugulased mõlema emade kaudu. Nende ühised esivanemad on 17. sajandil Võrumaal elanud Kärsna Hindrik ja Sohvi.

Peale Peeter Volkonski ja tema laste pole Volkonskitest enam kedagi Eestisse elama jäänud. Viimase Keila-Joa vürst Grigori kaheksast lapsest seitse lahkusid nõukogude okupatsiooni ajal Eestist pärast täisealiseks saamist.