Esialgu mõtles Cyrus sarnast muusikavideo teha hoopis teise loo jaoks, ent sai peagi aru, et silme ees olev kontseptsioon sobiks "Midnight Sky" jaoks paremini, kirjutab Consequence of Sound.

Ühtlasi tundis Cyrus, et uue loo ja muusikavideo avaldamine on tema jaoks võimalus taas endale omase narratiivi juurde naasta – seda pärast lahkuminekut Liam Hemsworthiga ja häälepaelte operatsiooni.